은행 ‘돈 불리기 경쟁’ 자본적정성 악화

시중은행 중기 대출 추이

9개 은행 3개월새 BIS 비율 큰폭 하락
중기 대출자산 많은 곳 가장 위태로워

최근 2~3년 동안 리딩뱅크(선도은행) 선점을 위해 무차별적으로 자산 불리기 경쟁에 나섰던 시중은행들이 미국발 금융위기에 직격탄을 맞으면서 자본적정성에 빨간불이 켜졌다. 은행들은 자본 적정성을 개선하기 위해 대출 옥죄기에 나서고 있어 중소기업 등 신용도가 낮은 기업들의 자금난이 한층 심해질 전망이다.

22일 금융감독원 자료를 보면, 국내 은행 중 절반인 9개 은행의 6월말 비아이에스(BIS) 비율이 3월말에 견줘 큰 폭 하락한 것으로 나타났다. 하나은행은 0.31%포인트 떨어져 10.08%를 기록했고, 외환은행과 농협도 각각 0.04%포인트, 0.17%포인트 내려 10.04%와 10.15%로 집계되면서 가까스로 우량은행 분류기준인 10%선을 지켜냈다. 비아이에스 비율은 총자산에서 차지하는 위험가중자산과 자기자본 간의 비중을 통해 은행의 자본적정성을 따져보는 지표로, 10% 이하로 떨어지면 금감원의 경영 지도를 받을 수 있다.

국내 은행 전체 비아이에스 비율 평균값은 3월말에 견줘 0.16%포인트 올랐지만, 이는 지표상 착시효과에 불과하다. 은행권에서 비중이 큰 신한은행과 산업은행이 이번 집계부터 내부등급법을 적용받으면서 모두 1%포인트 가까이 큰 폭으로 뛰어올라 전체 평균값을 높였기 때문이다.

문제는 앞으로 자본적정성이 더욱 위태로워질 수 있다는 데 있다. 8월 이후 두드러진 금융시장 불안으로 국내 은행이 국내외에 투자한 주식이나 채권의 평가손실이 커져 자기자본이 크게 줄어들었고, 시장리스크가 커지면서 위험가중자산도 더 늘어났기 때문이다. 양현근 금감원 건전경영팀 부국장은 “최근 금융시장 상황이 반영될 9월말 집계에선 각 은행의 비아이에스 비율 추가 하락은 불가피해 보인다”고 밝혔다.

금융당국에선 전체 자산 중 중소기업 대출 자산이 많은 은행이 직격탄을 맞을 것으로 보고 있다. 경기 둔화 여파로 신용등급이 떨어진 중소기업에 대출해준 자산에 적용되는 위험가중치가 높아졌기 때문이다. 금감원 김웅겸 선임조사역은 “주택담보대출과 달리 중기대출은 기업의 신용도에 따라 위험가중치가 달라진다”면서 “중소기업 대출 자산이 많은 은행일수록 자본 적정성 관리에 더욱 주력해야 할 것”이라고 말했다. 최근 3년이 조금 넘는 기간(2005년1월~2008년6월말)에 늘어난 중기대출의 규모가 107조9천억원(67.1%)에 이를 정도로 중소기업에 돈을 쏟아부은 은행권이 올 하반기엔 자본 적정성을 유지하기 위해 대출 조이기를 강화할 수밖에 없어 올 하반기 중소기업들은 자금난에 시달릴 전망이다. 김경락 기자 [e-mail]