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등록 : 2009.04.09 15:05 수정 : 2009.04.09 15:05

한국거래소는 9일 국내 주식시장의 변동성을 쉽게 파악할 수 있는 변동성지수(VKOSPI.Volatility index of KOSPI200)를 13일부터 산출해 발표한다고 밝혔다.

VKOSPI는 코스피200 옵션가격을 이용해 옵션 투자자들이 예상하는 코스피200지수의 미래 변동성을 측정하는 지수로, 옵션가격에 향후 시장의 기대 변동성이 내재돼 있다는 옵션가격결정이론을 토대로 산출된다.

변동성지수는 글로벌 금융위기가 발생한 작년 하반기 미국 시카고옵션거래소(CBOE)의 변동성지수인 VIX가 사상 최대치를 경신하면서 국내에도 널리 알려지게 됐다.

변동성지수는 2003년부터 2007년까지 20~40포인트에서 형성됐으나 글로벌 금융위기가 본격화된 작년 10월29일에는 89.3포인트로 사상 최대치로 상승했으며 올해 증시가 다소 회복되면서 안정세를 찾아가는 추세다.

거래소 관계자는 "VKOSPI는 거래소가 2년 간의 개발과정을 거쳐 국내 증시의 특성에 맞게 고안한 한국형 변동성지수로 아시아국가 가운데 처음으로 독자개발한 지수"라고 설명했다.

그는 "VKOSPI는 코스피200지수와 역의 상관관계에 있어 시황 변동의 위험을 감지하는 중요한 투자지표"라며 "선물ㆍ옵션상품으로 거래될 경우 일반투자자도 쉽고 편리하게 변동성위험을 관리할 수 있어 새로운 투자수단으로 활용될 것"이라고 예상했다.

신창용 기자 changyong@yna.co.kr (서울=연합뉴스)



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