‘모노라인〈미 채권보증회사〉’ 신용악화로 은행들 이중고

신용등급 하락 1천억달러 손실 전망

미국발 서브프라임 모기지(비우량 주택담보대출) 위기로 상당한 타격을 받은 세계 각국의 은행들이 미국 채권보증회사(모노라인)의 신용 악화로 1천억달러 이상의 손실을 입을 수 있다고 투자은행 바클레이즈캐피털이 경고했다.

바클레이즈캐피털은 최근 보고서에서 채권보증업계의 신용등급이 ‘AAA’에서 한 단계 떨어지면, 은행들의 손실이 220억달러에 이를 것으로 내다봤다고 <블룸버그뉴스>는 전했다. 또 신용등급이 4단계 떨어지면, 은행 손실액이 6배로 늘어나 최대 1430억달러나 될 것으로 분석됐다. 바클레이즈캐피털의 이런 평가는, 채권보증업계가 보증한 구조화 증권 8200억달러 가운데 75%를 은행들이 보유하고 있다는 전제에서 나온 것이다.

보고서를 쓴 폴 페너-레이타오는 “엄청난 규모의 손실이지만 우리의 가정도 공격적인 것”이라며 “이번 평가는 신용등급 하락이 은행 자본에 얼마나 큰 영향을 끼칠 것인지를 보여주고 있다”고 말했다. 신용평가회사 피치는 지난주 미국 2위 채권보증회사인 암박의 신용등급을 ‘AA’로 두 단계 낮췄다. 바클레이즈 보고서는 피치가 매우 가까운 시기에 3150억달러 규모의 채권을 보증한 파이낸셜개런티증권과 같은 다른 채권보증회사의 신용등급을 낮출 것으로 내다봤다.

스탠더드앤드푸어스(S&P)는 지난달 미국의 ‘ACA 캐피털 홀딩스’의 신용등급을 12단계 낮췄다. 이 조처로 미국의 투자은행 메릴린치는 19억달러를 상각해야 했고, 캐나다제국상업은행(CIBC)은 손실을 메우기 위해 주식 27억달러를 내다 팔아야 했다. 메릴린치와 시티은행은 최근 아시아에서 각각 66억달러와 145억달러를 긴급 수혈했지만, 채권보증업계의 신용등급 하락으로 추가 자본 유치가 필요하게 될지 모른다고 보고서는 내다봤다.

박병수 기자 [e-mail]